پیش بینی قیمت نفت خام با استفاده از تبدیل موجک، مدل های غیرخطی و مدل های خطی

با توجه به اهمیت ویژه­ی نفت به­عنوان یکی از منابع اصلی تأمین­کننده­ی انرژی در جهان و قیمت­ آن در بازارهای بین­المللی، بر آن شدیم تا در این پژوهش به پیش­بینی قیمت نفت خام با استفاده از متدولوژی جدیدی بپردازیم. روش حاضر ترکیبی از تبدیل موجک و مدل­های، رگرسیون هارمونیک و مدل هُلت-وینترز است که به­طور همزمان برای پیش­بینی سری زمانی قیمت نفت خام به کار گرفته شـده­اند. داده­های سری زمانی قیمت نفت خام، ابتدا با استفاده از تبدیل موجک به سه سری داده­های دارای روند، داده­های متأثر از عوامل فصلی و داده­های با فرکانس بالا (تلاطمات) تجزیه می­شوند. سپس هر سری با استفاده از مدل مربوط به آن پیش­بینی شده و در مرحـله­ی نهایی، برای دسـتیابی به پیش­بینی نـهایی سری­های زمانی پیش­بینی شده با هم ترکیب می­شوند. پیش­بینی­های بدست آمده با استفاده از مدل پیشنهادی با پیش­بینی­های حاصل از روش  مقایسه گردیده است. نتایج حاکی از آن است که مدل مورد استفاده در این تحقیق، پیش­بینی صحیح­تر و با خطای کمتری برای قیمت نفت خام ارائه می­دهد.